漲跌停板是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將視為無效。通過制定漲跌停板制度，能夠鎖定會(huì)員和投資者每一交易日所持有合約的最大盈虧；能夠有效地減緩、抑制一些突發(fā)性事件和過度投機(jī)行為對期貨價(jià)格的沖擊。
　　《滬深300股指期貨合約》中規(guī)定滬深300股指期貨合約的漲跌停幅度為前一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。
　　季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤準(zhǔn)價(jià)的±20%。上市首日有成交的，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。
　　股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。